PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с VT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или VT.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и VT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.50

VT:

0.73

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.72

VT:

1.14

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.10

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.41

VT:

0.79

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.89

VT:

3.44

Индекс Язвы

^BSE500:

8.80%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.02%

VT:

17.78%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

^BSE500:

-9.00%

VT:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.01% соответственно.

^BSE500

С начала года

-0.13%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-0.05%

1 год

8.43%

5 лет

24.54%

10 лет

12.75%

VT

С начала года

4.47%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

2.54%

1 год

12.81%

5 лет

14.82%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и VT

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и VT

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...